第三節(jié) 利率期貨

利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，他可以回避利率波動所引起的政權(quán)價格變動的風(fēng)險。

一、利率期貨市場現(xiàn)狀

二、與利率期貨相關(guān)的債務(wù)憑證

利率期貨的標(biāo)的是貨幣市場和資本市場的各種債務(wù)憑證。

(一)歐洲美元存單

(二)歐洲銀行間歐元利率

(三)短期和長期國債

三、債務(wù)憑證的價格及收益率計算

(一)有關(guān)利率的基礎(chǔ)知識(P353)

(二)短期存款憑證及短期國債的價格與收益率

1、計算將來值 。

將來值=現(xiàn)值*(1+年利率*年數(shù))

2、計算現(xiàn)值。

現(xiàn)值=將來值/(1+年利率*年數(shù))

(三)中長期國債的價格與收益率計算

四、利率期貨的報價及交割方式

(一)短期國債期貨的報價及交割方式

(二)3個月歐元期貨的報價及交割方式

(三)中長期國債期貨的報價及交割方式

五、利率期貨套期保值交易

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（責(zé)任編輯：fky）

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