31.以投資目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類的證券組合有( )。

A.指數(shù)化型

B.被動(dòng)管理型

C.增長(zhǎng)型

D.貨幣市場(chǎng)型

32.下列選項(xiàng)中，關(guān)于證券組合可行域的描述正確的有( )。

A.可行域可能是平面上的一條線

B.可行域可能是平面上的一個(gè)區(qū)域

C.可行域是由有效組合構(gòu)成的

D.可行域就是有效邊界

33.套利定價(jià)理論認(rèn)為( )。

A.市場(chǎng)均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)決定

B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券或證券組合都應(yīng)該具有相同期望收益率

C.當(dāng)市場(chǎng)上存在套利機(jī)會(huì)時(shí)，投資者會(huì)不斷進(jìn)行套利交易，直到套利機(jī)會(huì)消失為止

D.期望收益率與因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映

34.廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來(lái)解決金融問(wèn)題的技術(shù)開(kāi)發(fā)，它包括( )。

A.金融產(chǎn)品定價(jià)

B.金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)

C.金融風(fēng)險(xiǎn)管理

D.交易策略設(shè)計(jì)

35.下列屬于金融工程技術(shù)在公司理財(cái)方面的應(yīng)用的是( )。

A.垃圾債券

B.回購(gòu)交易

C.橋式融資

D.貨幣互換

36.VaR模型來(lái)自于( )的融合。

A.資產(chǎn)波動(dòng)性分析方法

B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的統(tǒng)計(jì)分析

C.資產(chǎn)定價(jià)和資產(chǎn)敏感性分析方法

D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的定性分析

37.VaR的計(jì)算方法有( )。

A.蒙特卡羅模擬法

B.德?tīng)査徽龖B(tài)分布法

C.歷史模擬法

D.局部估值法

38.下列選項(xiàng)中，屬于《國(guó)際倫理綱領(lǐng)、職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)投資分析師執(zhí)業(yè)行為操作規(guī)則的 是( )。

A.在作出投資建議和操作時(shí)，應(yīng)注意適宜性

B.保存客戶機(jī)密、資金以及證券

C.信息披露

D.合理的分析和表述

39.證券分析師不同于律師、會(huì)計(jì)師在執(zhí)業(yè)上的特點(diǎn)是( )。

A.對(duì)既往事實(shí)進(jìn)行評(píng)判，并得出結(jié)論

B.難免存在可能性與現(xiàn)實(shí)性的差異

C.結(jié)論具有確定性

D.注重于利用既有信息，對(duì)證券市場(chǎng)或個(gè)別證券的未來(lái)走勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)

40.《會(huì)員制證券投資咨詢業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》規(guī)定的禁止會(huì)員制機(jī)構(gòu)及人員的行為包括( )。

A.買賣本機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的上市公司股票

B.通過(guò)參與衛(wèi)星電視等公共媒體欄目，在注冊(cè)地及分支機(jī)構(gòu)所在地之外招收異地會(huì)員

C.通過(guò)未報(bào)備的銀行存款賬戶向客戶收取、存放咨詢服務(wù)收入

D.出租、出借公司及執(zhí)業(yè)人員的資格證書，或以租賃、承包的方式開(kāi)展會(huì)員制業(yè)務(wù)

31.ACD

【解析】證券組合按不同的投資目標(biāo)可以分為避稅型、收入型、增長(zhǎng)型、收入和增長(zhǎng)混合型、貨幣市場(chǎng)型、國(guó)際型及指數(shù)化型等。

32.AB

【解析】證券組合的可行域可能是平面上的一條線，也可能是平面上的一個(gè)區(qū)域。

33.ABCD

【解析】本題考查套利定價(jià)理論。ABCD選項(xiàng)都正確。

34.ABCD

【解析】廣義的金融工程是指一切利用工程化手段來(lái)解決金融問(wèn)題的技術(shù)開(kāi)發(fā)，它包括 金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。

35.AC

【解析】垃圾債券和橋式融資屬于金融工程技術(shù)在公司理財(cái)方面的應(yīng)用。

36.BC

【解析】VaR模型來(lái)自于兩種金融理論的融合：一是資產(chǎn)定價(jià)和資產(chǎn)敏感性分析方法， 二是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的統(tǒng)計(jì)分析。

37.ABCD

【解析】本題考查VaR的計(jì)算方法。ABCD選項(xiàng)都正確。

38.ABCD

【解析】本題考查投資分析師執(zhí)業(yè)行為操作規(guī)則。ABCD選項(xiàng)都正確。

39.BD

【解析】證券分析師注重于利用既有信息，對(duì)證券市場(chǎng)或個(gè)別證券的未來(lái)走勢(shì)進(jìn)行分析 預(yù)測(cè)，既然是預(yù)測(cè)未來(lái)，就難免存在可能性與現(xiàn)實(shí)性的差異。

40.ABCD

【解析】本題考查會(huì)員制機(jī)構(gòu)及人員的禁止行為。ABCD選項(xiàng)都正確。

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